Пороги ваз 2106: Автомобильные объявления — Доска объявлений — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

Пороги на ваз 2104 в Благовещенске: 548-товаров: бесплатная доставка, скидка-58% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Благовещенск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Детские товары

Продукты и напитки

Электротехника

Дом и сад

Промышленность

Вода, газ и тепло

Торговля и склад

Все категории

ВходИзбранное

Облицовки порогов ВАЗ—2104, -2105, -2107, комплект ООО «Мастер М» Модель автомобиля: ВАЗ—2104,

В МАГАЗИН

Облицовки порогов пола ВАЗ—2104, -2105, -2107, комплект ООО «Автокомпонент» Модель автомобиля:

В МАГАЗИН

Кузов Соединитель порога ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, правый, 21010-5101068-00 Кузов Соединитель поро

ПОДРОБНЕЕ

Молдинги порогов ВАЗ—2104 … -2107 с облицовками, комплект ООО «УНИП-Сервис» Модель автомобиля:

В МАГАЗИН

-62%

809

2150

Молдинг порога комплект 2 шт ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107 — TEKNA арт. 2105-5003016-10 Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Усилитель порога Жигули (ВАЗ 2101-2107) — арт. 2101-5401100-01 — арт. 2101-5401100-01 Тип:

ПОДРОБНЕЕ

-36%

481

750

Облицовки порогов ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 комплект порогов внутренних салона передние задние штатная установка

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, внутренний, левый, 2101-5101069 Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105,

ПОДРОБНЕЕ

Молдинги порогов ВАЗ—2104 … -2107 с облицовками, комплект ООО «унип-сервис» Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Облицовки порогов пола ВАЗ—2104, -2105, -2107, комплект ООО «Автокомпонент» Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Соединитель порога ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, левый, 21010-5101069-00 Кузов Соединитель порог

ПОДРОБНЕЕ

Накладка порога декоративная ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, наружняя, 2 шт, 2105-5003016-10 Модель

ПОДРОБНЕЕ

-5%

889

939

Комплект пластиковых накладок на пороги Топор 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, внутренний, правый, 2101-5101068 Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105,

ПОДРОБНЕЕ

Tuningprosto Усилители подпружинника ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, комплект Модель

ПОДРОБНЕЕ

Пороги наружные ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2107 — Тюнинг + Сетка GT Шагрень 2шт Модель

ПОДРОБНЕЕ

Tuningprosto Косынки порогов ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, комплект Модель

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, правый, 21010 5401060 00 Модель автомобиля: LADA 2101, LADA

ПОДРОБНЕЕ

железные

Кузов Накладка двери ВАЗ 2107, 2105, 2104, передняя, правая, 21050-6101014-00 Кузов Накладка двери В

ПОДРОБНЕЕ

Облицовки порогов / накладка пластиковая на порог ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 комплект

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, правый, 21010 5401060 00 — арт. 2101-5401060-10

ПОДРОБНЕЕ

Tuningprosto Усилитель центральной поперечины ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, комплект

ПОДРОБНЕЕ

Комплект порогов Лапша 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Производитель: LADA, Марка: LADA

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Накладка двери ВАЗ 2107, 2105, 2104, передняя, левая, 21050-6101015-00 Кузов Накладка двери ВА

ПОДРОБНЕЕ

Пороги лапша. Тюнинг накладки декоративные ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2107. Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Пороги пластиковые Drift Spec ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с подъемом,т текстурные, комплект — арт. SOB-00002578

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, левый, 21010-5401061-00 — 360CASHMERE арт. 2101-5401061-10

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог наружный 2101-07 левый металл Начало Производитель: НАЧАЛО, Модель автомобиля: LADA

ПОДРОБНЕЕ

Пороги с сеткой на ВАЗ 2101-2107 неокрашенные Марка: LADA (ВАЗ), Модель автомобиля: LADA 2101, LADA

ПОДРОБНЕЕ

Плафоны освещения порога в обшивку двери салона автомобиля Лада диодный с разъемом. ШиК Авто Тип:

ПОДРОБНЕЕ

Пороги GT Racing на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 неокрашенные Марка: LADA (ВАЗ),

ПОДРОБНЕЕ

Пороги наружные ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2107 Тюнинг Лапша ровные Шагрень 2шт Назначение:

ПОДРОБНЕЕ

Накладки на пороги «GTI» для ВАЗ 2104, 2105, 2107 Марка: LADA (ВАЗ), Модель автомобиля: LADA 2104

ПОДРОБНЕЕ

Порог кузова левый ВАЗ 2104 / 2105 / 2107 — LADA арт. 2101-5401061 Производитель: ВАЗ, Модель

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Усилитель порога ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, 21010 5401101 00 — Россия арт. 2101-5401101 Тип:

ПОДРОБНЕЕ

Пороги Файтер (3мм) для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 неокрашенные Марка: LADA

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, левый, 21010-5401061-00 Производитель: Россия, Модель

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Усилитель порога ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, 21010 5401101 00 Тип: усилитель порога, Модель

ПОДРОБНЕЕ

Пороги лапша, накладки на пороги декоративные ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2107. Тюнинг пороги на ВАЗ 2101 2105 2106 2107

ПОДРОБНЕЕ

Tuningprosto Пороги Файтер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, комплект Комплект: Да,

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Соединитель порога ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, правый, 21010 5101068 00 Тип: соединитель

ПОДРОБНЕЕ

Облицовки порогов пола ВАЗ 2104 2105 2107 комплект 4шт. пороги внутрение Производитель: LADA,

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, правый Производитель: Без бренда, Модель автомобиля: LADA

ПОДРОБНЕЕ

Drift Spec Пороги пластиковые Drift Spec ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с подъемом, комплект

ПОДРОБНЕЕ

-14%

590

690

Пороги ровные неокрашенные для ВАЗ 2101-2107 Производитель: Без бренда, Марка: LADA (ВАЗ), Модель

ПОДРОБНЕЕ

Облицовки порогов / накладка пластиковая на порог ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 комплект

ПОДРОБНЕЕ

Пороги ровные на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 неокрашенные Марка: LADA (ВАЗ),

ПОДРОБНЕЕ

Накладка порога декоративная ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, наружняя, 2 шт 2105-5003016-10

ПОДРОБНЕЕ

Накладки порогов (внутренние) ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, 2101 Производитель: Сызрань-Пластик,

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Соединитель порога ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, левый, 21010 5101069 00 Тип: соединитель

ПОДРОБНЕЕ

Пороги лапша. Тюнинг накладки декоративные ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2107. Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Порог кузова левый ВАЗ 2104 / 2105 / 2107 — LADA арт. 2101-5401061 Производитель: LADA, Модель

ПОДРОБНЕЕ

Пороги заниженные, декоративные. Тюнинг накладки на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 210

ПОДРОБНЕЕ

-5%

729

769

Комплект пластиковых накладок на пороги Autodemic Квадрат 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

ПОДРОБНЕЕ

-20%

2 150

2700

ПОДРОБНЕЕ

Пороги Файтер ВАЗ 2101 — 2107

ПОДРОБНЕЕ

Порог кузова правый Ваз 2104 / 2105 / 2107 — LADA арт. 2101-5401062 Производитель: LADA, Модель

ПОДРОБНЕЕ

Пороги пластиковые ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 широкие, комплект Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Пороги с сеткой широкие для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 неокрашенные Марка: LADA

ПОДРОБНЕЕ

Tuningprosto Пороги пластиковые ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 широкие, комплект

ПОДРОБНЕЕ

Кузов Порог ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, левый, 21010 5401061 00 Модель автомобиля: LADA 2101, LADA

ПОДРОБНЕЕ

Пороги ВАЗ 2101-07, шагрень Марка: LADA (ВАЗ), Модель автомобиля: LADA 2101

ПОДРОБНЕЕ

2 страница из 16

Пороги на ваз 2104

Орнамент зад хром LADA 1500 ВАЗ 2103 2103-8212206-02 на ВАЗ-2103

Я согласен с пользовательским соглашением

Я согласен получать новости

Отзывы клиентов (0) Добавить отзыв

Качество обслуживанияОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Удобство использования веб-сайтаОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Качество товараОтличноеХорошееНормальноПлохоеУжасно

ДоставкаОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Загрузить

КАТЕГОРИЯ

^{показать все автозапчасти}
Двигатель ⁴
Топливная система ¹
Топливный насос и трубопровод ¹
Двигатель ³
Система смазки ²
Привод распредвала ¹
Механизмы управления
^{2 900 23}
Тормоза ²
Педаль тормоза и привод ¹
Гидравлическая тормозная система ¹
Electrical
Оборудование ¹⁰
Устройства и датчики ¹
Спидометр привод ¹
Электрическое оборудование ⁹

Фара ²
Аккумулятор и генератор ¹
Система зажигания ¹
Распределитель 90 022 1
Сигналы ⁴
Трансмиссия ¹
Сцепление ¹
Управление сцеплением ¹
Ходовая часть ¹⁰
Передний мост ⁷
Рулевой механизм ¹
Поворотный кулак ⁶
Подвеска ²
Рычаги передней подвески ²
Колеса ¹
Колеса 900 22 1
Кузов ¹³
Передняя дверь ¹
Передние двери ¹
Задняя дверь ³
Замки задних дверей ³
Ветровое и заднее стекло ²
Омыватель ветрового стекла ¹
Окно ¹
Передняя часть кузова ¹
Приборная панель ¹
Капот, крылья, облицовка радиатора ³
Решетка радиатора ¹
Капот ²
Аксессуары ¹
Салонные аксессуары ¹
Корпус ²
Экраны и уплотнения ¹
Облицовка ¹
9022 0 Детали по запросу
_{документация}

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

VIN табличка ВАЗ-2121 Нива

ВАЗ-2121 вкладка

6,66 $ Купить

решетка логотип ВАЗ-2101

2106-82120 12-01

$82,11 Купить

Крышка коробки левый и правый

2103-5701040

20 $ Купить

-15% решетка логотип ВАЗ-21011

2103-8212012

92 $ 78,20 $ Купить 9 0003 Решетка логотипа ВАЗ-2101

2106-8212012-01

82,11 $ Купить

Порог облицовочный (комплект)

32-6201560

231,58 $ Купить

Уплотнитель лобового стекла с декоративной вставкой ВАЗ-2121 «Нива» (комплект)

2121-5206054/62

59,93 $ Купить

Фонарь дверной

2103-3714210

45,47 $ Купить

900 06 Поворотник боковой

УП145

37,89 $ Купить

Вин пластина

ВАЗ-вкладка

6,66 $ Купить

Накладка педальной площадки

2101-1602048

2,66 $ Купить

Подлокотник правый и левый ВАЗ-2103

2103-6816010

$57,89 Купить

Рамки фар ВАЗ-2103

2103-84010комплект

26,32 $ Купить

Замок капота

2101-8406010

6 $ ,32 Покупка

Байесовское реализованное пороговое измерение Структура GARCH для финансового хвостового риска прогнозирование

Автор

Перечислено:

Чао Ван
Рихард Герлах

Зарегистрирован:

Реферат

В этой статье предлагается инновационное уравнение порогового измерения, которое будет использоваться в структуре Realized-GARCH. Предлагаемая структура включает спецификацию нелинейной пороговой регрессии для учета эффекта кредитного плеча и моделирования одновременной зависимости между наблюдаемым реализованным показателем и скрытой волатильностью. Метод байесовской цепи Маркова Монте-Карло адаптирован и используется для оценки модели, а его достоверность оценивается с помощью моделирования. Достоверность включения предложенного уравнения измерения в модели типа Realized-GARCH оценивается посредством эмпирического исследования, прогнозирующего 1% и 2,5% Value-at-Risk и ожидаемый дефицит по шести рыночным индексам с двумя разными размерами вне выборки. Показано, что предложенная структура способна давать конкурентоспособные результаты прогнозирования хвостового риска по сравнению с моделями типа GARCH и Realized-GARCH.

Предлагаемая ссылка

Чао Ван и Ричард Герлах, 2021 г. « Байесовская реализованная основа измерения порога GARCH для прогнозирования финансового хвостового риска
,» Документы 2106. 00288, arXiv.org, пересмотрено в октябре 2022 г.

RePEc:arx:papers:2106.00288

как

HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

Скачать полный текст от издателя

URL-адрес файла:

Функция файла:

Ограничение на загрузку:

Ссылки перечислены в IDEAS

как

HTMLHTML с абстракциейпростой текстпростой текст с абстракциейBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

Чен, Кэти В.С. и Герлах, Ричард и Лин, Эдвард М.Х., 2008 г. Прогнозирование волатильности с использованием пороговых гетероскедастических моделей внутридневного диапазона ,» Вычислительная статистика и анализ данных, Elsevier, vol. 52(6), страницы 2990-3010, февраль.

Питер Рейнхард Хансен и Чжо Хуан, 2016 г. « Экспоненциальное моделирование GARCH с реализованными мерами волатильности «, Журнал деловой и экономической статистики, Taylor & Francis Journals, vol. 34(2), страницы 269-287, апрель.
- Питер Рейнхард Хансен и Чжо Хуан, 2012 г. « Экспоненциальное моделирование GARCH с реализованными мерами волатильности «, Рабочие документы по экономике ECO2012/26, Институт Европейского университета.
- Питер Рейнхард Хансен и Чжо Хуан, 2012 г. « Экспоненциальное моделирование GARCH с реализованными мерами волатильности «, СОЗДАЕТ исследовательские работы 2012-44 гг., факультет экономики и экономики предприятия, Орхусский университет.
Андерсен, Торбен Г. и Боллерслев, Тим, 1998. « Ответ скептикам: да, стандартные модели волатильности действительно дают точные прогнозы
«, International Economic Review, Департамент экономики, Университет Пенсильвании и Институт ассоциации социальных и экономических исследований Университета Осаки, vol. 39(4), страницы 885-905, ноябрь.
Джеймс У. Тейлор, 2019 г. « Прогнозирование стоимости, подверженной риску, и ожидаемого дефицита с использованием полупараметрического подхода, основанного на асимметричном распределении Лапласа », Журнал деловой и экономической статистики, Taylor & Francis Journals, vol. 37(1), страницы 121-133, январь.
Глостен, Лоуренс Р. и Джаганнатан, Рави и Ранкл, Дэвид Э., 1993. » О связи между ожидаемой стоимостью и волатильностью номинальной избыточной доходности акций ,» Журнал финансов, Американская финансовая ассоциация, том. 48(5), страницы 1779-1801, декабрь.
- Лоуренс Р. Глостен, Рави Джаганнатан и Дэвид Э. Ранкл, 1993 г. « О связи между ожидаемой стоимостью и волатильностью номинальной избыточной доходности акций «, Отчет персонала 157, Федеральный резервный банк Миннеаполиса.
Боллерслев, Тим, 1986 г.р. « Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность «, Журнал эконометрики, Elsevier, vol. 31(3), страницы 307-327, апрель.
- Тим Боллерслев, 1986 год. « Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность «, Серия исследовательских работ EERI EERI RP 1986/01, Научно-исследовательский институт экономики и эконометрики (EERI), Брюссель.
Торбен Г. Андерсен, Тим Боллерслев, Фрэнсис X. Дибольд и Пол Лабис, 2003 г. « Моделирование и прогнозирование реализованной волатильности «, Эконометрика, Эконометрическое общество, том. 71(2), страницы 579-625, март.
- Торбен Г. Андерсен, Тим Боллерслев, Фрэнсис X. Дибольд и Пол Лабис, 2001 г. Моделирование и прогнозирование реализованной волатильности ,» Рабочие документы Центра финансовых учреждений 01-01, Уортонский школьный центр финансовых учреждений Пенсильванского университета.
- Андерсон, Торбен Г. и Боллерслев, Тим и Диболд, Фрэнсис X. и Лабис, Пол, 2002 г. « Моделирование и прогнозирование реализованной волатильности «, Рабочие бумаги 02-12, Университет Дьюка, факультет экономики.
- Торбен Г. Андерсен, Тим Боллерслев, Фрэнсис X. Дибольд и Пол Лабис, 2001 г. Моделирование и прогнозирование реализованной волатильности ,» Рабочие документы NBER 8160, Национальное бюро экономических исследований, Inc.
Хуан, Чжо и Лю, Хао и Ван, Тяньи, 2016 г. « Моделирование долговременной волатильности памяти с использованием реализованных показателей волатильности: реализованная модель HAR GARCH ,» Экономическое моделирование, Elsevier, vol. 52(ПБ), страницы 812-821.
Карло Ачерби и Дирк Таше, 2002 г. » Ожидаемый дефицит: естественная последовательная альтернатива стоимости под угрозой ,» Экономические заметки, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, vol. 31(2), страницы 379-388, июль.
Тошиаки Ватанабэ, 2012 г. « Квантильные прогнозы финансовой отдачи с использованием реализованных моделей Гарча », Японское экономическое обозрение, Японская экономическая ассоциация, том. 63(1), страницы 68-80, март.
Кристиан Контино и Ричард Х. Герлах, 2017 г. « Байесовское прогнозирование хвостового риска с использованием реализованного GARCH «, Прикладные стохастические модели в бизнесе и промышленности, John Wiley & Sons, vol. 33(2), страницы 213-236, март.
Энгл, Роберт Ф., 1982 г. « Авторегрессионная условная гетероскедастичность с оценками дисперсии инфляции в Соединенном Королевстве », Эконометрика, Эконометрическое общество, том. 50(4), страницы 987-1007, июль.
Гнейтинг, Тилманн, 2011 г. « Создание и оценка точечных прогнозов «, Журнал Американской статистической ассоциации, Американская статистическая ассоциация, том. 106(494), страницы 746-762.
Нельсон, Дэниел Б., 1991 г. Условная гетероскедастичность в доходности активов: новый подход ,» Эконометрика, Эконометрическое общество, том. 59(2), страницы 347-370, март.
Сер-Хуанг Пун и Клайв В. Дж. Грейнджер, 2003 г. « Прогнозирование волатильности на финансовых рынках: обзор «, Журнал экономической литературы, Американская экономическая ассоциация, том. 41(2), страницы 478-539, июнь.
Питер Рейнхард Хансен, Чжо Хуан и Ховард Хован Шек, 2012 г. « Реализованный GARCH: совместная модель доходности и реализованных показателей волатильности «, Журнал прикладной эконометрики, John Wiley & Sons, Ltd. , vol. 27(6), страницы 877-906 сентября.
Филипп Арцнер, Фредди Дельбаен, Жан-Марк Эбер и Дэвид Хит, 1999 г. « Согласованные меры риска », Математические финансы, Wiley Blackwell, vol. 9(3), страницы 203-228, июль.
Лин, Эдвард М.Х. и Чен, Кэти В.С. и Герлах, Ричард, 2012 г. » Прогнозирование волатильности с помощью асимметричных моделей динамического диапазона с плавным переходом ,» Международный журнал прогнозирования, Elsevier, vol. 28(2), страницы 384-399.
Грейнджер, Клайв В. Дж. и Терасвирта, Тимо, 19 лет93. « Моделирование нелинейных экономических отношений «, Каталог ОУП, Издательство Оксфордского университета, номер 9780198773207.
Ричард Герлах и Чао Ван, 2016 г. » Прогнозирование риска с помощью реализованного GARCH, включающего реализованный диапазон ,» Количественные финансы, Taylor & Francis Journals, vol. 16(4), страницы 501-511, апрель.

Полные ссылки

Наиболее связанные элементы

Вика Тенденан, Ричард Герлах и Чао Ван, 2020 г. » Прогнозирование хвостового риска с использованием байесовских реализованных моделей EGARCH ,» Документы 2008.05147, arXiv.org, пересмотрено в августе 2020 г.
Чао Ван, Цянь Чен и Ричард Герлах, 2017 г. Bayesian Realized-GARCH Models for Financial Tail Risk Forecasting, включая двустороннее распределение Вейбулла ,» Документы 1707.03715, arXiv.org.
Герлах, Ричард и Ван, Чао, 2020 г. » Полупараметрические динамические асимметричные модели Лапласа для прогнозирования хвостового риска, включающие реализованные меры ,» Международный журнал прогнозирования, Elsevier, vol. 36(2), страницы 489-506.
Ричард Герлах и Чао Ван, 2016 г. « Байесовские полупараметрические модели реализованного CARE для прогнозирования хвостового риска, включающие реализованные меры «, Документы 1612.08488, arXiv.org.
Чен Лю, Чао Ван, Минь-Нгок Тран и Роберт Кон, 2023 г. » Реализована рекуррентная условная модель гетероскедастичности для моделирования волатильности ,» Документы 2302. 08002, arXiv.org.
Чао Ван и Ричард Герлах, 2019 г. « Полупараметрическая реализованная нелинейная условная авторегрессия, ожидание и ожидаемый дефицит «, Документы 1906.09961, arXiv.org.
Беатрис Вас де Мело Мендес и Виктор Белло Акчоли, 2017 г. » Улучшение прогнозов (E)GARCH с помощью надежных показателей реализованного диапазона: данные с международных рынков ,» Журнал экономики и финансов, Springer; Academy of Economics and Finance, vol. 41(4), страницы 631-658, октябрь.
Чао Ван, Ричард Герлах и Цянь Чен, 2018 г. « Полупараметрическая реализованная совместная стоимость, подверженная риску, и модель регрессии ожидаемого дефицита «, Документы 1807.02422, arXiv.org, пересмотрено в январе 2021 г.
Гаврилидис, Константинос и Камбурудис, Димос С. и Цаку, Катерина и Цукнидис, Димитрис А., 2018 г. Прогнозирование волатильности фрахтовых ставок на танкеры: роль скачков цен на нефть ,» Транспортные исследования, часть E: Обзор логистики и транспорта, Elsevier, vol. 118(С), страницы 376-391.
- Константинос Гавриилидис и Димос С. Камбурудис, Катерина Цаку и Димитрис С. Цукнидис, 2018 г. » Прогнозирование волатильности фрахтовых ставок на танкеры: роль скачков цен на нефть ,» Рабочие бумаги 2018-27, Университет Суонси, Школа менеджмента.
Динхай Сюй, 2021. » Исследование ложного эффекта почти интеграции волатильности: реализован пороговый подход GARCH ,» Международный журнал финансов и экономики, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 26(3), страницы 4104-4126, июль.
- Динхай Сюй, 2019 г. « Исследование ложного эффекта почти интеграции волатильности: подход GARCH с реализацией порога », Рабочие бумаги 1903 г., Университет Ватерлоо, экономический факультет, пересмотрено в декабре 2019 г.
Ауреа Гране и Хелена Вейга, 2012 г. « Асимметрия, реализованная волатильность и оценки риска доходности акций ,» Португальский экономический журнал, Springer; Instituto Superior de Economia e Gestao, vol. 11(2), страницы 147-164, август.
Кристофферсен, Питер и Феноу, Бруно и Джейкобс, Крис и Меддахи, Нур, 2014 г. « Экономическая ценность реализованной волатильности: использование высокочастотной доходности для оценки опционов », Журнал финансового и количественного анализа, Cambridge University Press, vol. 49(3), страницы 663-697, июнь.
- Питер Кристофферсен, Бруно Феноу, Крис Джейкобс и Нур Меддахи, 2012 г. Экономическая ценность реализованной волатильности: использование высокочастотной доходности для оценки опционов ,» Рабочие документы персонала 12-34, Банк Канады.
Папантонис Иоаннис и Цавалис Элиас и Агапитос Орестис и Ромполис Леонидас С., 2023 г. « Увеличение реализованного GARCH: роль скачков со знаком, смещения затухания и эффектов долгой памяти », Исследования по нелинейной динамике и эконометрике, De Gruyter, vol. 27(2), страницы 171-198, апрель.
Лузис, Димитриос П. и Ксантопулос-Сисинис, Спирос и Рефенес, Апостолос П. , 2014 г. Реализованные модели волатильности и альтернативные стратегии прогнозирования стоимости под риском ,» Экономическое моделирование, Elsevier, vol. 40(С), страницы 101-116.
Хога, Янник, 2021. » Неопределенность в прогнозах экстремального риска на основе моделей волатильности с дополненной ковариацией ,» Международный журнал прогнозирования, Elsevier, vol. 37(2), страницы 675-686.
Диас-Эрнандес, Адан и Константину, Ник, 2019 г. Многорежимное расширение модели Heston-Nandi GARCH(1,1) ,» Журнал эмпирических финансов, Elsevier, vol. 53(С), страницы 162-180.
Такуо Хигасиде, Кацуюки Танака, Такудзи Кинкё и Шигеюки Хамори, 2021 г. » Новый набор данных для прогнозирования реализованной волатильности: полезен ли набор данных совместного расположения Токийской фондовой биржи для расширения гетерогенной авторегрессионной модели на японском фондовом рынке? ,» JRFM, MDPI, vol. 14(5), страницы 1-18, май.
Ксекалаки, Евдокия и Дегианнакис, Ставрос, 2005 г. Оценка прогнозов волатильности при оценке опционов в контексте смоделированного рынка опционов ,» Вычислительная статистика и анализ данных, Elsevier, vol. 49(2), страницы 611-629, апрель.
- Ксекалаки, Евдокия и Дегианнакис, Ставрос, 2005 г. « Оценка прогнозов волатильности при оценке опционов в контексте смоделированного рынка опционов », Бумага МПРА 80468, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
Хуан, Чжо и Лю, Хао и Ван, Тяньи, 2016 г. » Моделирование волатильности с долгой памятью с использованием реализованных показателей волатильности: реализованная модель HAR GARCH ,» Экономическое моделирование, Elsevier, vol. 52(ПБ), страницы 812-821.
Т.-Н. Нгуен и М.-Н. Тран и Р. Кон, 2020 г. « Рекуррентная условная гетероскедастичность «, Документы 2010.13061, arXiv.org, пересмотрено в январе 2022 г.

Подробнее об этом изделии

Поля НЭПа

НЭП-ЭТС-2021-06-21 (Эконометрический временной ряд)
НЭП-ЗА-2021-06-21 (Прогнозирование)
НЭП-ОРЭ-2021-06-21 (Исследование операций)
НЭП-РМГ-2021-06-21 (Управление рисками)

Статистика

Исправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:arx:papers:2106.00288 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: http://arxiv.org/.

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .

Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента.